[유료무료주식] Stochastic Strategies 스토캐스틱 전략

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[유료무료주식] Stochastic Strategies 스토캐스틱 전략

[JOKER CU] [조커 쿠] 2023. 4. 16. 17:48

[유료무료주식] Stochastic Strategies 스토스틱 전략

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조커 입니다.

스토캐스틱 전략은 참으로 단순하고 때로는 마법의 지표라고도 소개가 되었던 놈인데, 요즘은 영 사용하는 분들이 많이 없네요.

사실 참고할만한 지표들이 너무도 많고 새로 나오는 지표들도 많기에 어쩜 그런 쪽으로 더 관심이 더 갈수 있지만 스토캐스틱은 아직까지도 5대지표 안에 들어갈 만큼 정확 합니다.

오늘은 스토캐스틱의 전략에 대해서 알려 드릴께요.

미국의 주식분석 전략집에 있는 내용이구요 편집 및 번역해서 알려 드립니다.

Stochastic은 1950년대 후반 George C.Lane이 개발한 모멘텀 오실레이터입니다.
Lane은 상승 추세의 주식에서 가격은 일반적으로 더 높은 최고점을 만들고 일일 종가는 "돌아보기" 기간의 극한 최고점 근처에 축적되는 경향이 있음을 발견했습 니다. 유사하게 하락 추세의 주식은 일일 종가가 과거 기간의 극저점 근처에 누적되는 경향이 있는 동일한 동 작을 보여주었습니다. 따라서 Lane은 수학적 공식을 사용하여 값이 하락장에서 0으로 감소하고 상승장에 서 100으로 증가하는 Stochastic을 계산했습니다. 게 다가 대부분의 경우와 마찬가지로고정된 범위에서 진동하는 발진기, 과매수 및 과매도 조건을 지 정할 수 있습니다. Lane은 자신의 거래 경험을 바탕으로 Stochastic 값에 대한 과매수 및 과매도 영역을 각각 80 이상 및 20 미만으로 정의했습니다. 그는 스토캐스틱 값이 80보다 크거나 20보다 작으면 가격 추세 반전이 임박했다는 신호일 수 있다고 생각했습니다.

스토캐스틱은 %K 라인과 %D 라인의 두 가지 주 요 구성 요소로 구성됩니다. %K 라인은 0에서 100까지의 값 범위는 해당 종목에 대한 최근 종가 의 최고가를 기준으로 계산됩니다.
지정된 기간 동안 달성된 최고 및 최저 가격. %D 값은 %K(이동 평균 기간은 일반적으로 3일로 설정됨)의 이동 평균을 취하여 도출됩니다.

빠른 확률, %K(빠름) 및 %D(빠름)라고도 합니다. 그러나 가 격 움직임에 대한 스토캐스틱의 빠른 반응은 많은 신호를 자주 발생시켜 많은 잘못된 매수/매도 신호를 생성하게 합니다. 따 라서 신호를 보다 효율적으로 렌더링하기 위해 느린 Stochastic 이 개발되었습니다. %K(느림) 선은 %D(빠름) 선과 같고 %D(느림) 선은 %K(느림) 선의 3일 이동 평균입니다. 이것은 %D(빠름), %D(느림) 및 %K(전체)로 구성된 Full Stochastic Oscillator(Full STO)라고 하며 고유성은 초기 %K 라인에 대한 "평활 인자"의 사용입니다. %K(전체) 라인 을 플로팅합니다. 지표가 구축되는 방식을 아는 것이 중요하지 만 이 기사에서는 다양한 방식에 초점을 맞출 것입니다.

의미 있는 신호를 찾는 데 Stochastic을 사용할 수 있습니다.

Stochastic의 가장 기본적인 사용법은 Crossovers 이론에 있습니다. %K선이 각각 위/아래 %D선을 교차할 때 매수/매도 신호가 생성됩니다. 그러나 크로스오버 신호는 발 생 빈도가 매우 높기 때문에 상당히 신뢰할 수 없는 것으로 판 명되었습니다. Stochastic의 보다 안정적인 사용은 발산 분 석에 있습니다. 가격이 더 높은 고점을 만들 때 지표도 더 높 은 고점을 만들고 가격이 더 낮은 저점은 지표의 더 낮은 저점 을 동반해야 합니다. 그러나 시나리오에서 가격이 더 높은 고점을 만들고 지표가 더 높은 고점을 만 드는 데 실패하거나 가격이 더 낮은 저점을 만들고 지표 가 더 낮은 저점을 만들지 못하는 경우 다이버전스가 발 생했다고 합니다. 전자는 약세 다이버전스라고 합니다. 후자는 강세 다이버전스입니다.

확률적 강세/약세 발산은 Daryl Guppy가 개발한 Guppy Multiple Moving Average(GMMA)입니다. GMMA는 추세의 특성과 특성을 이해하는 데 사용되는 강력한 지표이며 단기 EMA와 장기 EMA의 두 세트의 지수 이동 평균선(EMA)으로 구성됩니다.

단기 EMA는 3,5,8,10,12,15일 EMA 라인으로 구성되며 장기 EMA 는 30,35,40,45,50,60일 EMA 라인으로 구성됩니다. 2006년 10월 강세 다이버전스를 설명했던 이전 차트(그림 1)를 다시 살펴보겠습니 다. 그림 2의 GMMA 분석에 따르면 장기 EMA에 대한 단기 EMA 선 의 교차점은 2006년 10월 16일 스토캐스틱 강세 다이버전스에 의해 생성된 강세 신호를 확인합니다.

2006년 9월 말부터 2006년 10월 중순까지 Noble의 주가는 하락세였습니다. 그러나 스토캐스틱은 강세 다이버전스를 형성했고 2006년 10월 중순에 단기 추세 반전이 발생했습니다.

한편, 2007년 3월부터 2007년 5월까지의 기간 동안 가격은 강 세를 보였으나 Stochastic은 가격이 높을수록 더 높은 고점을 만드 는 데 실패하여 약세를 보였습니다. 약세 다이버전스가 발생했고 곧 하 락세가 이어졌습니다.

다이버전스의 강력한 반전신호에 대한 내용으로 우리가 늘 들어 오고 있지만 실제로 적용을 잘 못하는 부분 입니다. 앞으로 이런 것도 신경 쓰면서 반전추격을 하신다면 많은 수익을 보실 수 있을 껍니다.

조거의 작은 글들이 여러분께 많은 도움이 되길 희망합니다.

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